Series 1 Episode 04 – The Luminous Fish Effect (3)

スーパーにて，Sheldonの「帰る直前に卵を買う」という趣旨の発言に対して，Pennyの「卵を早く買ったら」と促すシーン

Penny: Oh, okay, well maybe you should start heading on out then.


head on out の on は特に意味がないそうです．なので，ここは， head out と同じ意味になります．
http://forum.wordreference.com/threads/you-should-start-heading-on-out.2745007/
訳は「それならおそらく卵売り場に向かい始めた方がいいわ．（もうすぐ帰るし）」という感じでしょうか．
こういった情報は辞書に載っていないので，ネット上のフォーラムが役に立ちます．